PortfoliosLab logo
Сравнение ^IMUS с UMMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IMUS и UMMA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^IMUS и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.71%
2.16%
^IMUS
UMMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMUS:

-0.18

UMMA:

0.22

Коэф-т Сортино

^IMUS:

-0.11

UMMA:

0.45

Коэф-т Омега

^IMUS:

0.98

UMMA:

1.06

Коэф-т Кальмара

^IMUS:

-0.18

UMMA:

0.24

Коэф-т Мартина

^IMUS:

-0.58

UMMA:

0.80

Индекс Язвы

^IMUS:

6.78%

UMMA:

5.63%

Дневная вол-ть

^IMUS:

19.88%

UMMA:

20.83%

Макс. просадка

^IMUS:

-47.72%

UMMA:

-34.17%

Текущая просадка

^IMUS:

-11.38%

UMMA:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMUS показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 4.78%.


^IMUS

С начала года

-7.63%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-7.48%

1 год

4.86%

5 лет

12.10%

10 лет

10.47%

UMMA

С начала года

4.78%

1 месяц

14.66%

6 месяцев

1.37%

1 год

2.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IMUS и UMMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IMUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMUS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

UMMA
Ранг риск-скорректированной доходности UMMA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMMA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IMUS c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^IMUS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMUS и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
0.12
^IMUS
UMMA

Просадки

Сравнение просадок ^IMUS и UMMA

Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.38%
-4.93%
^IMUS
UMMA

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMUS и UMMA

Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.97%
4.86%
^IMUS
UMMA